銀監(jiān)會新增三指標(biāo) 加碼銀行流動性管理

 《證券日報》記者獲悉，為促進我國銀行業(yè)加強流動性風(fēng)險管理，維護銀行體系的安全穩(wěn)健運行，銀監(jiān)會于近日發(fā)布了《商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理辦法（修訂征求意見稿）》（以下簡稱《征求意見稿》），新引入凈穩(wěn)定資金比例、優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)充足率和流動性匹配率三個量化指標(biāo)。

聯(lián)訊證券董事總經(jīng)理、首席宏觀研究員李奇霖昨日對《證券日報》記者表示，新增三項指標(biāo)加強了對銀行同業(yè)業(yè)務(wù)的抑制，鼓勵銀行回歸零售，重視存貸，廣義基金同業(yè)擴張難度進一步加大。

銀監(jiān)會相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，現(xiàn)行的《商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理辦法（試行）》只包括流動性比例和流動性覆蓋率兩項監(jiān)管指標(biāo)。其中，流動性覆蓋率僅適用于資產(chǎn)規(guī)模在2000億元（含）以上的銀行，資產(chǎn)規(guī)模在2000億元以下的中小銀行缺乏有效的監(jiān)管指標(biāo)。

為此，《征求意見稿》新引入三個量化指標(biāo)。一是凈穩(wěn)定資金比例，等于可用的穩(wěn)定資金除以所需的穩(wěn)定資金，監(jiān)管要求為不低于100%。該指標(biāo)值越高,說明銀行穩(wěn)定資金來源越充足，應(yīng)對中長期結(jié)構(gòu)性問題的能力越強，該指標(biāo)適用于資產(chǎn)規(guī)模在2000億元（含）以上的商業(yè)銀行。

李奇霖認(rèn)為，該指標(biāo)主要適用于大行，由于大行早已納入MPA考核體系中，因此，該指標(biāo)對大行的影響不大，其主要目的是監(jiān)控銀行中長期負(fù)債的結(jié)構(gòu)與穩(wěn)定性。

二是優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)充足率，等于優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)除以短期現(xiàn)金凈流出，監(jiān)管要求為不低于100%。該指標(biāo)值越高，說明銀行優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)儲備越充足，抵御流動性風(fēng)險的能力越強，該指標(biāo)適用于資產(chǎn)規(guī)模在2000億元以下的商業(yè)銀行。

“該指標(biāo)適用于中小銀行，與流動性覆蓋率（LCR）有相似的作用，鼓勵機構(gòu)減少期限錯配，增加長期限資金融入。”李奇霖表示。

三是流動性匹配率，等于加權(quán)資金來源除以加權(quán)資金運用，監(jiān)管要求為不低于100%。該指標(biāo)值越低，說明銀行以短期資金支持長期資產(chǎn)的問題越大，期限匹配程度越差，該指標(biāo)適用于全部商業(yè)銀行。

修訂后的《商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理辦法》于2018年3月1日起生效。為避免對銀行經(jīng)營及金融市場產(chǎn)生較大影響，根據(jù)新監(jiān)管指標(biāo)的不同特點，合理設(shè)置過渡期。