主動(dòng)量化基金年內(nèi)平均收益超25%

經(jīng)歷十余年的發(fā)展，國(guó)內(nèi)量化投資基金日趨成熟，并在一次次的股市巨震中表現(xiàn)出色。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至12月11日，41只主動(dòng)量化基金今年以來(lái)平均凈值增長(zhǎng)率為25.93%，而同期滬深300指數(shù)僅上漲2.10%。12月16日至1月12日，首批通過機(jī)器學(xué)習(xí)算法和多維海量因子選股的量化產(chǎn)品——中歐數(shù)據(jù)挖掘基金正式發(fā)行，或以其獨(dú)特的數(shù)據(jù)源和智能選股理念，為量化投資優(yōu)勢(shì)提供有力詮釋。

資料顯示，中歐數(shù)據(jù)挖掘多因子基金是靈活配置混合型基金，股票投資占基金資產(chǎn)的比例為0%-95%。與同類產(chǎn)品相比，該基金通過對(duì)海量多維數(shù)據(jù)的挖掘，提升數(shù)據(jù)寬度及各類數(shù)據(jù)利用率，進(jìn)而提升了獲取超額收益的空間和可能性。而其通過更多選股指標(biāo)建立起的因子庫(kù)，能動(dòng)態(tài)調(diào)整因子，集中關(guān)注弱特征因子，并通過算法的整合與其他因子互相彌補(bǔ)，及早發(fā)現(xiàn)低估值標(biāo)的。

業(yè)內(nèi)人士指出，基于量化投資的分析框架，能使量化基金的數(shù)據(jù)源更獨(dú)特，策略體系更為穩(wěn)健，與傳統(tǒng)投資方式選出的股票相關(guān)度低，因此受市場(chǎng)波動(dòng)的影響也相對(duì)較小。據(jù)透露，中歐量化投資策略組為了及時(shí)獲取到第一手信息，自行組建了工程師團(tuán)隊(duì)，進(jìn)行數(shù)據(jù)處理。“基于數(shù)據(jù)的科學(xué)化投資”也是該策略組擅長(zhǎng)的投資風(fēng)格。